PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и FEMG

2026 (YTD)
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		6.66%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between FAD and FEMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов FAD и FEMG

Секторы
FAD
FEMG

Промышленность

26.1%
26.5%

Технологии

24.1%
24.0%

Здравоохранение

15.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
17.4%

Финансовые услуги

8.0%
6.0%

Недвижимость

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

3.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Энергетика

1.6%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Промышленность

FAD
26.1%
FEMG
26.5%

Технологии

FAD
24.1%
FEMG
24.0%

Здравоохранение

FAD
15.4%
FEMG
12.6%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
FEMG
17.4%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
FEMG
6.0%

Недвижимость

FAD
4.1%
FEMG
1.8%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
FEMG
2.7%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
FEMG
1.4%

Энергетика

FAD
1.6%
FEMG
3.3%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
FEMG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с MDYGFEMG с QQJGFEMG с PAMCFEMG с FELG

Доходность на риск

FAD vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.78

-4.28

Просадки

Сравнение просадок FAD и FEMG

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-3.29%

-51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.18%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-0.96%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

12.29%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

12.29%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

12.29%

+8.89%

Сравнение комиссий FAD и FEMG

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FEMG

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and FEMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор