PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FELG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FELG

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.50%

Correlation

The correlation between FEMG and FELG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов FEMG и FELG

Секторы
FEMG
FELG

Промышленность

26.5%
7.2%

Технологии

24.0%
53.9%

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.5%

Здравоохранение

12.6%
6.3%

Финансовые услуги

6.0%
4.7%

Энергетика

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
13.8%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
0.5%

Промышленность

FEMG
26.5%
FELG
7.2%

Технологии

FEMG
24.0%
FELG
53.9%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
FELG
11.5%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
FELG
6.3%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
FELG
4.7%

Энергетика

FEMG
3.3%
FELG
1.1%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
FELG
0.1%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FELG
13.8%

Недвижимость

FEMG
1.8%
FELG
0.0%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
FELG
1.0%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
FELG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с BCSM
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FEMG vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

1.32

+3.46

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FELG

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-23.89%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.34%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.52%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FELG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.46%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

19.89%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

19.89%

-7.60%

Сравнение комиссий FEMG и FELG

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FELG

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FELG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.18% for FELG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор