PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции VWUSX по среднегодовой доходности: 18.32% против 17.34% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Сравнение комиссий FACGX и VWUSX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

FACGX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.57

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.20

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.57

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между FACGX и VWUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и VWUSX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и VWUSX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-73.31%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-19.15%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-42.18%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-42.18%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-16.06%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-22.89%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.91%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и VWUSX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.11%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.35%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.65%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

26.96%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.60%

-0.77%