PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FACGX показывает доходность -9.71%, а PRWAX немного выше – -9.59%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 18.32% против 17.31% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с VYMFACGX с FTQGX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий FACGX и PRWAX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FACGX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

4.75

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между FACGX и PRWAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и PRWAX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и PRWAX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-55.06%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-14.05%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-29.38%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-30.50%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-11.33%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-9.92%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.79%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и PRWAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.07%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.83%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

19.62%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

17.93%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.84%

+4.99%