PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.32% против 9.35% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с VYMFACGX с FTQGX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий FACGX и BLUEX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

FACGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.66

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.89

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.69

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

-2.40

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.66

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между FACGX и BLUEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и BLUEX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и BLUEX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-54.27%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-12.19%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-21.87%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-29.06%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-10.58%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-13.39%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и BLUEX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.64%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

7.31%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

11.01%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

10.50%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.57%

+7.26%