PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FACDX с VHCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACDX с VHCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) and VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FACDX returned 9.63%/yr vs 9.90%/yr for VHCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FACDX charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for VHCIX.

Доходность

Сравнение доходности FACDX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACDX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции VHCIX немного впереди с 9.90%.

FACDX

1 день
0.36%
1 месяц
11.15%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.58%
1 год
31.54%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.63%

VHCIX

1 день
0.17%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.63%
1 год
22.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACDX и VHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		10.58%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		4.63%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%

Correlation

The correlation between FACDX and VHCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between FACDX and VHCIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FACDX и VHCIX

Секторы
FACDX
VHCIX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FACDX
100.0%
VHCIX
100.0%

Сырьевые материалы

FACDX

-

VHCIX

-

Коммуникационные услуги

FACDX

-

VHCIX

-

Потребительский циклический сектор

FACDX

-

VHCIX

-

Потребительский защитный сектор

FACDX

-

VHCIX

-

Энергетика

FACDX

-

VHCIX

-

Финансовые услуги

FACDX

-

VHCIX
0.0%

Промышленность

FACDX

-

VHCIX
0.0%

Недвижимость

FACDX

-

VHCIX

-

Технологии

FACDX

-

VHCIX
0.0%

Коммунальные услуги

FACDX

-

VHCIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с FIJYXFACDX с VGT
Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO

Доходность на риск

FACDX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FACDXVHCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.46

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.34

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.76

+0.70

FACDX vs. VHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FACDX и VHCIX

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и VHCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACDXVHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-39.12%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.39%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-16.89%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-17.77%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-28.58%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.68%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.95%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и VHCIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FACDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACDXVHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.47%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.49%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

15.24%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.97%

+1.83%

Сравнение комиссий FACDX и VHCIX

FACDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACDX и VHCIX

Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VHCIX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		12.01%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.58%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FACDX and VHCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCIX has higher volatility (5.80%) compared to FACDX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FACDX dropped -44.55% vs VHCIX's -39.12%.

FACDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACDX и VHCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор