PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FABZX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FABZX returned 4.01%/yr vs 7.08%/yr for SYMIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FABZX charges 1.95%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности FABZX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

FABZX

1 день
0.09%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
12.19%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.37%

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FABZX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		5.40%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%0.82%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Correlation

The correlation between FABZX and SYMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.55

The correlation between FABZX and SYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QSPRXFABZX с QRPRXFABZX с SRRIXFABZX с TALTXFABZX с ARBIXFABZX с QRPNX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

FABZX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXSYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.18

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.93

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

4.15

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.24

14.78

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SYMIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FABZX и SYMIX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABZXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-17.44%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-6.07%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-12.03%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-12.20%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.19%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.70%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и SYMIX

Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.16%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABZXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.87%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.20%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.54%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

10.88%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

11.01%

-6.94%

Сравнение комиссий FABZX и SYMIX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и SYMIX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.66%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FABZX and SYMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to FABZX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FABZX dropped -11.03% vs SYMIX's -17.44%.

FABZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FABZX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор