PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAA с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAA с FFRHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности FAAA и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAA и FFRHX

2026 (YTD)
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		1.50%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.26%

Correlation

The correlation between FAAA and FFRHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity AAA CLO ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с JAAAFAAA с FCLOFAAA с ACLOFAAA с CLOAFAAA с BCLOFAAA с PAAAFAAA с CLOB
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

FAAA vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAA
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAA c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FAAA vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAAAFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.41

1.15

+4.26

Просадки

Сравнение просадок FAAA и FFRHX

Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAAAFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.55%

-22.20%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-1.15%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAAA и FFRHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAAAFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

2.35%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

2.88%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

4.14%

-3.20%

Сравнение комиссий FAAA и FFRHX

FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAA и FFRHX

Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FAAA and FFRHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAA и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор