Сравнение FAAA с FELC
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и FELC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between FAAA and FELC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. FELC — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FELC
Сравнение FAAA c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и FELC
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -18.59% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.91% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и FELC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 12.62% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 15.29% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 15.29% | -14.40% |
Сравнение комиссий FAAA и FELC
FAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и FELC
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FELC в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and FELC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for FAAA.
FAAA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.86% for FELC.
FAAA is categorized as CLO, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.18% for FELC.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор