Сравнение FAAA с CERY
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. FAAA is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.46% |
Correlation
The correlation between FAAA and CERY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. CERY — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение FAAA c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и CERY
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -12.44% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.44% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.29% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 15.66% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 14.74% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 14.74% | -13.85% |
Сравнение комиссий FAAA и CERY
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и CERY
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CERY в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and CERY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.31% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор