PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

F50A.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%7.78%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%
Разные валюты инструментов

F50A.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью -0.13%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.60%
1 год
13.21%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий F50A.DE и SPP2.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.80

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

11.14

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.94

-0.30

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и SPP2.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и SPP2.DE

Ни F50A.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-22.60%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.92%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-22.60%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.53%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.62%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.23%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.27%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.37%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.59%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.59%

+3.08%