Сравнение F50A.DE с PSWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE).
F50A.DE и PSWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и PSWD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.56% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 4.56%.
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и PSWD.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
PSWD.DE
Сравнение F50A.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.96 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 15.26 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и PSWD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и PSWD.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и PSWD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -36.39% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.85% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -18.19% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.51% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.71% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.53% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и PSWD.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.23% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.06% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.83% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.16% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.29% | +2.38% |