PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и PSWD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
4.56%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 4.56%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

PSWD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.76%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.90%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Сравнение комиссий F50A.DE и PSWD.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEPSWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.96

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

15.26

-4.46

F50A.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и PSWD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и PSWD.DE

F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и PSWD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-36.39%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.85%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-18.19%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-3.51%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.71%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и PSWD.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.23%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.06%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.83%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.16%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.29%

+2.38%