PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

F50A.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий F50A.DE и 18MK.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.94

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.30

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.68

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

-1.75

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.94

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и 18MK.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и 18MK.DE

Ни F50A.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-42.41%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-21.53%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-29.72%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-28.36%

+24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-12.46%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

8.30%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.41%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.01%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.76%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.45%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.24%

-2.57%