PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F с NFLX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение F с NFLX.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

F (Ford Motor Company) and NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) are both stocks. F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, F returned 8.25%/yr vs 18.43%/yr for NFLX.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности F и NFLX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Netflix Inc CDR (NFLX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

F торгуется в USD, в то время как NFLX.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у NFLX.NEO с доходностью -17.05%.

F

1 день
0.88%
1 месяц
9.36%
С начала года
15.78%
6 месяцев
10.39%
1 год
47.88%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.42%

NFLX.NEO

1 день
-1.49%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-36.94%
3 года*
18.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F и NFLX.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
F
Ford Motor Company		15.78%42.35%-13.10%10.18%-42.18%59.59%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-17.05%7.40%66.01%66.79%-54.71%8.46%

Correlation

The correlation between F and NFLX.NEO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.26

Over the past year, the correlation between F and NFLX.NEO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$60.41B

NFLX.NEO:

CA$128.26B

EPS

F:

-$1.52

NFLX.NEO:

$2.46

Коэффициент P/S

F:

0.31

NFLX.NEO:

2.12

Коэффициент P/B

F:

1.61

NFLX.NEO:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

F:

$189.86B

NFLX.NEO:

$43.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$17.42B

NFLX.NEO:

$20.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

Netflix Inc CDR

Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM
Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с AANFLX.NEO с AMDNFLX.NEO с CSCO

Доходность на риск

F vs. NFLX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг доходности на риск F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c NFLX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Netflix Inc CDR (NFLX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNFLX.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.10

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.60

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.84

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-1.39

+6.94

F vs. NFLX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NFLX.NEO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и NFLX.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок F и NFLX.NEO

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NFLX.NEO в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и NFLX.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNFLX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-77.20%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-43.96%

+21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.51%

-43.96%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.52%

-42.69%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-32.45%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

26.61%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности F и NFLX.NEO

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNFLX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.96%

5.89%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.63%

25.10%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

33.77%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.44%

44.34%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

44.34%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и NFLX.NEO

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.04%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и NFLX.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Netflix Inc CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
43.25B
11.51B
(F) Общая выручка
(NFLX.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности F и NFLX.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ford Motor Company и Netflix Inc CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.4%
46.5%
Активы портфеля
F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

NFLX.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 11.51B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NFLX.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.51B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

NFLX.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 11.51B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

F and NFLX.NEO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F и NFLX.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор