Сравнение EZRO с ORR
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EZRO charges 1.01%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.80%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.80% | 9.12% |
Correlation
The correlation between EZRO and ORR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. ORR — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORR
Сравнение EZRO c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и ORR
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -9.90% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -8.39% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.38% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 14.12% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.47% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.47% | +5.47% |
Сравнение комиссий EZRO и ORR
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и ORR
Ни EZRO, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and ORR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
EZRO and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: AlphaDroid and Militia Investments. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор