Сравнение EZRO с CORO
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 16.24%.
EZRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.94% | -3.19% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 16.24% | 4.43% |
Correlation
The correlation between EZRO and CORO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. CORO — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CORO
Сравнение EZRO c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и CORO
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -14.13% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -3.22% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.75% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 16.78% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.28% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.28% | +3.62% |
Сравнение комиссий EZRO и CORO
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и CORO
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.76% | 3.20% | 1.53% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and CORO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
CORO has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and iShares. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор