Сравнение EZRO с CORO
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 17.91%.
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.53% | -1.65% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 17.91% | 4.06% |
Correlation
The correlation between EZRO and CORO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. CORO — Ранг доходности на риск
EZRO
CORO
Сравнение EZRO c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.02 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и CORO
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -14.13% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.87% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.74% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.44% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.66% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.66% | +1.91% |
Сравнение комиссий EZRO и CORO
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и CORO
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.72% | 3.20% | 1.53% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and CORO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
CORO has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and iShares. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор