Сравнение EZRO с ALLW
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.97%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 0.54% |
Correlation
The correlation between EZRO and ALLW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. ALLW — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение EZRO c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и ALLW
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -8.78% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -3.73% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.25% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 11.05% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.71% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.71% | +8.23% |
Сравнение комиссий EZRO и ALLW
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и ALLW
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and ALLW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and State Street. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор