Сравнение EZPZ с SMST
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EZPZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -13.59% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SMST is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between EZPZ and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
EZPZ
SMST
Сравнение EZPZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.04 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.82 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SMST
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -99.25% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -85.39% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -97.32% | +45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -90.93% | +66.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 44.56% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SMST
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 55.38% | -44.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 135.32% | -98.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 149.40% | -101.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 167.53% | -120.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 167.53% | -120.06% |
Сравнение комиссий EZPZ и SMST
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SMST
Ни EZPZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SMST have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
EZPZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор