Сравнение EZPZ с FLTW
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 117.33% for FLTW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 77.35%
- 1 год
- 117.33%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 71.40% | 29.10% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLTW — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLTW
Сравнение EZPZ c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.70 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 10.85 | -11.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 34.18 | -35.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 4.54 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.95 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLTW
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -38.00% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -10.87% | -41.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -1.18% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -8.43% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 3.45% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLTW
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 11.76% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 21.34% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 26.03% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 22.44% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 21.77% | +25.88% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLTW
И EZPZ, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLTW
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.46% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (11.76%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FLTW's -38.00%.
On 1-year performance, FLTW leads with 117.33% vs -39.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 117.33% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLTW has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLTW is Asia Pacific Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор