Сравнение EZPZ с FLJH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 47.18% for FLJH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.52%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.52% | 25.46% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLJH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLJH — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLJH
Сравнение EZPZ c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.39 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 16.90 | -18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLJH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -31.51% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -10.80% | -45.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -3.81% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -5.29% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 2.80% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLJH
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 7.13% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 14.64% | +22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 18.98% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 18.70% | +29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 19.88% | +28.05% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLJH
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLJH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.85% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLJH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to FLJH (7.13%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs FLJH's -31.51%.
On 1-year performance, FLJH leads with 47.18% vs -44.21% for EZPZ. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJH has performed better with a 47.18% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
FLJH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLJH is Japan Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.09% for FLJH.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор