Сравнение EZPZ с FLIN
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -11.33% for FLIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 9.23% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLIN — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLIN
Сравнение EZPZ c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.62 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.42 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLIN
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -41.90% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -18.25% | -38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -16.52% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -8.12% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 8.04% | +27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLIN
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 3.91% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 13.14% | +24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 15.27% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 15.81% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 20.37% | +27.10% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLIN
И EZPZ, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLIN
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs FLIN's -41.90%.
On 1-year performance, FLIN leads with -11.33% vs -47.61% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -11.33% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLIN is India Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор