PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с FLIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs -8.52% for FLIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -7.51%.

EZPZ

1 день
-4.26%
1 месяц
-21.70%
С начала года
-34.99%
6 месяцев
-35.02%
1 год
-44.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и FLIN

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-34.99%-10.11%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%9.23%

Correlation

The correlation between EZPZ and FLIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ARKBEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

EZPZ vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZPZFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.73

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.46

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.05

-0.29

EZPZ vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и FLIN

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.16%

-41.90%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-18.79%

-37.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.16%

-14.85%

-41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-8.06%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.93%

8.13%

+24.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и FLIN

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

4.64%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

13.12%

+23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

15.20%

+32.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

15.79%

+32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.93%

20.42%

+27.51%

Сравнение комиссий EZPZ и FLIN

И EZPZ, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и FLIN

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and FLIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to FLIN (4.64%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, FLIN leads with -8.52% vs -44.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -8.52% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLIN is Asia Pacific Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор