Сравнение EZPZ с FLIN
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -11.63% for FLIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -11.92%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -11.92% | 8.77% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLIN — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLIN
Сравнение EZPZ c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.62 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.54 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.26 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLIN
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -41.90% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -18.79% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -18.91% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -8.01% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 7.57% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLIN
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.21% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 12.81% | +23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 14.92% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 15.74% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 20.45% | +27.20% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLIN
И EZPZ, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLIN
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to FLIN (5.21%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FLIN's -41.90%.
On 1-year performance, FLIN leads with -11.63% vs -39.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -11.63% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLIN is Asia Pacific Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор