Сравнение EZPZ с ETHV
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -44.82% for ETHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | 8.93% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ETHV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZPZ and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ETHV — Ранг доходности на риск
EZPZ
ETHV
Сравнение EZPZ c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.66 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.03 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ETHV
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -67.88% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -67.88% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -61.35% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -34.71% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 43.55% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ETHV
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 14.44% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 47.28% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 68.36% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 71.82% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 71.82% | -24.35% |
Сравнение комиссий EZPZ и ETHV
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ETHV
Ни EZPZ, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EZPZ and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
EZPZ and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор