Сравнение EZPZ с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
EZPZ и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPZ и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -27.95%.
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZPZ и ETHA
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EZPZ vs. ETHA — Ранг доходности на риск
EZPZ
ETHA
Сравнение EZPZ c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.15 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 0.79 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.27 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.55 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EZPZ и ETHA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ETHA
Ни EZPZ, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ETHA
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -64.02% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -61.66% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -55.83% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -30.46% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 30.61% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ETHA
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.00%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 19.12% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 53.75% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 76.10% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 75.03% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 75.03% | -25.56% |