Сравнение EZPZ с DIVI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 29.72% for DIVI. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 15.95%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
DIVI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.02M | $5.87M | $8.23M | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 15.95% | 24.91% |
Correlation
The correlation between EZPZ and DIVI is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. DIVI — Ранг доходности на риск
EZPZ
DIVI
Сравнение EZPZ c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.83 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.10 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и DIVI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -27.76% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -10.54% | -46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | 0.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -3.59% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 2.68% | +34.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и DIVI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 4.22% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 13.31% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 15.33% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 15.49% | +31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 16.33% | +30.45% |
Сравнение комиссий EZPZ и DIVI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и DIVI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.49% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and DIVI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to DIVI (4.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs DIVI's -27.76%.
On 1-year performance, DIVI leads with 29.72% vs -45.45% for EZPZ. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 29.72% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор