Сравнение EZNYX с VTMFX
EZNYX (Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EZNYX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EZNYX charges 1.56%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности EZNYX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZNYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам EZNYX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | -0.22% | 3.63% | 1.59% | 5.84% | -9.79% | 0.73% | 3.85% | 6.42% | 0.68% | 2.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.70% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between EZNYX and VTMFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between EZNYX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZNYX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
EZNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTMFX
Сравнение EZNYX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund (EZNYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZNYX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZNYX и VTMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZNYX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZNYX и VTMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZNYX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.13% | — |
Сравнение комиссий EZNYX и VTMFX
EZNYX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZNYX и VTMFX
Дивидендная доходность EZNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTMFX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | 1.85% | 3.17% | 2.58% | 1.59% | 1.38% | 1.45% | 1.18% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 1.96% | 2.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.20% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EZNYX and VTMFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EZNYX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор