PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EZJ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EZJ returned 26.09%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.56%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between EZJ and XTJL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between EZJ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и XTJL

Секторы
EZJ
XTJL

Промышленность

26.0%
8.1%

Технологии

19.1%
36.2%

Финансовые услуги

17.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Здравоохранение

6.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

1.1%
3.5%

Промышленность

EZJ
26.0%
XTJL
8.1%

Технологии

EZJ
19.1%
XTJL
36.2%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
XTJL
11.9%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
XTJL
10.1%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
XTJL
10.9%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
XTJL
8.4%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
XTJL
4.9%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
XTJL
1.8%

Недвижимость

EZJ
2.3%
XTJL
1.9%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
XTJL
2.3%

Энергетика

EZJ
1.1%
XTJL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EZJ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.13

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.06

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

17.30

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EZJ и XTJL

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-23.24%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-5.12%

-21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-16.70%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-4.04%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

0.90%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и XTJL

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

0.31%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

5.72%

+25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

7.42%

+32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

15.21%

+21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

15.21%

+19.32%

Сравнение комиссий EZJ и XTJL

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и XTJL

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and XTJL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, EZJ leads with 26.09% vs 14.67% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EZJ has performed better with a 26.09% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор