PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZJ с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

EZJ и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EZJ и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-5.58%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWVEZJ с EWJEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с EW
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий EZJ и XDSQ

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

EZJ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.27

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.21

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.87

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.81

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.39

Корреляция

Корреляция между EZJ и XDSQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и XDSQ

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и XDSQ

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EZJXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-26.06%

-32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-12.18%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-6.46%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-5.08%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.50%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и XDSQ

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZJXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

5.68%

+13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

9.63%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

17.99%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

15.32%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

15.32%

+19.23%