Сравнение EZJ с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
EZJ и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 10.14% против 16.92% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и OPPJ
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
EZJ vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
EZJ
OPPJ
Сравнение EZJ c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.07 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.80 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.51 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 22.57 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.07 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.33 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и OPPJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и OPPJ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и OPPJ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -39.30% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -11.09% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -16.49% | -42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -39.30% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -2.94% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -6.54% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.80% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и OPPJ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.05% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 15.35% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 21.19% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 17.87% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 19.90% | +14.65% |