Сравнение EZJ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
EZJ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | 8.16% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и GGLL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
EZJ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EZJ
GGLL
Сравнение EZJ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.24 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.58 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.37 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 19.61 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.24 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и GGLL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и GGLL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и GGLL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -52.81% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -38.39% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -27.39% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -15.51% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 10.52% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и GGLL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 18.88% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 19.62% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 39.89% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 61.32% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 55.21% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 55.21% | -20.66% |