Сравнение EZET с ZCSH
EZET (Franklin Ethereum ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs 679.80% for ZCSH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZET charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 8.49% |
Correlation
The correlation between EZET and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between EZET and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
EZET
ZCSH
Сравнение EZET c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 9.86 | -10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 18.51 | -19.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и ZCSH
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -93.73% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -69.62% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -50.35% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -73.97% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 37.00% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ZCSH
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 19.96%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 64.56% | -44.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 107.11% | -60.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 174.34% | -105.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 138.25% | -65.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 138.25% | -65.83% |
Сравнение комиссий EZET и ZCSH
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и ZCSH
Ни EZET, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 679.80% vs -36.13% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 679.80% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
EZET and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор