Сравнение EZET с RBIL
EZET (Franklin Ethereum ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности EZET и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | 19.22% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
Correlation
The correlation between EZET and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. RBIL — Ранг доходности на риск
EZET
RBIL
Сравнение EZET c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.41 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 17.11 | -17.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 71.11 | -71.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.06 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 4.24 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и RBIL
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -0.50% | -63.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -0.27% | -63.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -0.03% | -63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -0.06% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 0.06% | +37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и RBIL
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 0.30% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 0.79% | +44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 0.92% | +67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 1.05% | +71.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 1.05% | +71.24% |
Сравнение комиссий EZET и RBIL
EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и RBIL
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (9.68%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -32.57% for EZET. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор