Сравнение EZET с LTCN
EZET (Franklin Ethereum ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs -52.40% for LTCN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZET charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности EZET и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -42.76%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -43.68% |
Correlation
The correlation between EZET and LTCN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EZET and LTCN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. LTCN — Ранг доходности на риск
EZET
LTCN
Сравнение EZET c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.75 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.21 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.20 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и LTCN
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -99.58% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -69.62% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -99.33% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -89.62% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 43.18% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и LTCN
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 9.68%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 12.32% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 41.08% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 69.66% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 106.66% | -34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 141.37% | -69.08% |
Сравнение комиссий EZET и LTCN
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и LTCN
Ни EZET, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and LTCN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -52.40% for LTCN. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
EZET and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 2.50% for LTCN.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор