Сравнение EZET с FLBL
EZET (Franklin Ethereum ETF) and FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. EZET is passively managed, while FLBL is actively managed. Over the past year, EZET returned -46.15% vs 1.97% for FLBL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for FLBL.
Доходность
Сравнение доходности EZET и FLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у FLBL с доходностью 1.69%.
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLBL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и FLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.69% | 3.59% | 3.34% |
Correlation
The correlation between EZET and FLBL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. FLBL — Ранг доходности на риск
EZET
FLBL
Сравнение EZET c FLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | FLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.62 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.08 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и FLBL
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и FLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -19.52% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -3.18% | -64.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | 0.00% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -0.99% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 0.95% | +42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и FLBL
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 0.64% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 2.30% | +44.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.52% | 2.68% | +64.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 3.85% | +67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 5.68% | +66.16% |
Сравнение комиссий EZET и FLBL
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и FLBL
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.52% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and FLBL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to FLBL (0.64%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs FLBL's -19.52%.
On 1-year performance, FLBL leads with 1.97% vs -46.15% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLBL has performed better with a 1.97% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while FLBL is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.45% for FLBL.
FLBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и FLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор