Сравнение EZET с FGDL
EZET (Franklin Ethereum ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs 20.40% for FGDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности EZET и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -6.86%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -6.86% | 64.15% | 9.54% |
Correlation
The correlation between EZET and FGDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. FGDL — Ранг доходности на риск
EZET
FGDL
Сравнение EZET c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.77 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.15 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и FGDL
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -26.48% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -26.48% | -41.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -25.58% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -4.12% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 9.51% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и FGDL
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 9.10% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 24.65% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 27.99% | +40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 19.39% | +53.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 19.39% | +53.03% |
Сравнение комиссий EZET и FGDL
EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и FGDL
Ни EZET, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and FGDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to FGDL (9.10%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs FGDL's -26.48%.
On 1-year performance, FGDL leads with 20.40% vs -36.13% for EZET. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 20.40% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.
EZET and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while FGDL is Gold. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор