Сравнение EZET с BTC
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, EZET returned -44.75% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZET charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | 2.07% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between EZET and BTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZET and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BTC — Ранг доходности на риск
EZET
BTC
Сравнение EZET c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и BTC
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -53.30% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -53.30% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.32% | -48.88% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -18.73% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 33.08% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BTC
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 10.74% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 34.76% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 44.30% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 47.91% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 47.91% | +23.99% |
Сравнение комиссий EZET и BTC
EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BTC
Ни EZET, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and BTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.
EZET and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.15% for BTC.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор