PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZET с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZET с BTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZET (Franklin Ethereum ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs -39.58% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZET charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности EZET и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -27.45%.

EZET

1 день
-1.32%
1 месяц
-25.14%
С начала года
-40.23%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-32.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC

1 день
-2.80%
1 месяц
-22.20%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.41%
1 год
-39.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZET и BTC

2026 (YTD)20252024
EZET
Franklin Ethereum ETF		-40.23%-11.23%2.22%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-27.45%-7.50%44.64%

Correlation

The correlation between EZET and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between EZET and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ethereum ETF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHAEZET с ETHWEZET с ETHVEZET с QETHEZET с FETHEZET с ETH-USD
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD

Доходность на риск

EZET vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZET c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZETBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.91

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.27

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.80

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.39

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZET vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZET на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа BTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZET и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZETBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.03

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EZET и BTC

Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZETBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-49.43%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.36%

-49.43%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-49.43%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-16.68%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.94%

28.55%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EZET и BTC

Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZETBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

9.06%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

33.91%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

43.72%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.29%

48.29%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.29%

48.29%

+24.00%

Сравнение комиссий EZET и BTC

EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZET и BTC

Ни EZET, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EZET and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZET has higher volatility (9.68%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs BTC's -49.43%.

On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.

EZET and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.15% for BTC.

EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZET и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор