Сравнение EZBC с ZCSH
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between EZBC and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EZBC and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
EZBC
ZCSH
Сравнение EZBC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.66 | -13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 23.13 | -24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и ZCSH
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -93.73% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -69.62% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -27.13% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -73.53% | +55.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 38.03% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и ZCSH
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 10.76%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 32.97% | -22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 107.08% | -72.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 174.80% | -130.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 137.97% | -88.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 137.97% | -88.13% |
Сравнение комиссий EZBC и ZCSH
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и ZCSH
Ни EZBC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
EZBC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор