Сравнение EZBC с LTCN
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -62.21% for LTCN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | 22.98% |
Correlation
The correlation between EZBC and LTCN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between EZBC and LTCN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. LTCN — Ранг доходности на риск
EZBC
LTCN
Сравнение EZBC c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.27 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и LTCN
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -99.58% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -72.99% | +19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -99.35% | +50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -89.76% | +72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 49.17% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и LTCN
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 10.76%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 13.07% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 41.21% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 67.95% | -23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 104.29% | -54.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 140.88% | -91.04% |
Сравнение комиссий EZBC и LTCN
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и LTCN
Ни EZBC, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and LTCN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -62.21% for LTCN. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
EZBC and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.50% for LTCN.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор