PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с LTCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZBC с LTCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -52.40% for LTCN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и LTCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -42.76%.

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTCN

1 день
-0.64%
1 месяц
-19.52%
С начала года
-42.76%
6 месяцев
-51.38%
1 год
-52.40%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-59.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZBC и LTCN

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.76%-54.37%16.80%

Correlation

The correlation between EZBC and LTCN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between EZBC and LTCN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Grayscale Litecoin Trust

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE

Доходность на риск

EZBC vs. LTCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c LTCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCLTCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.75

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-1.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.75

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.21

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. LTCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTCN равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и LTCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCLTCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EZBC и LTCN

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LTCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZBCLTCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-99.58%

+50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.50%

-69.62%

+20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

-99.33%

+49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-89.62%

+73.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

43.18%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и LTCN

Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZBCLTCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

12.32%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

41.08%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

69.66%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

106.66%

-56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

141.37%

-91.32%

Сравнение комиссий EZBC и LTCN

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и LTCN

Ни EZBC, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EZBC and LTCN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (12.32%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs LTCN's -99.58%.

On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -52.40% for LTCN. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

EZBC and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.50% for LTCN.

LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZBC и LTCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор