Сравнение EZBC с LTCN
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs -54.95% for LTCN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -48.59%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | 22.98% |
Correlation
The correlation between EZBC and LTCN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between EZBC and LTCN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. LTCN — Ранг доходности на риск
EZBC
LTCN
Сравнение EZBC c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.75 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.19 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и LTCN
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -99.58% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -72.99% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -99.40% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -89.67% | +72.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 46.26% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и LTCN
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 16.44% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 41.27% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 70.19% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 104.87% | -54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 141.51% | -91.37% |
Сравнение комиссий EZBC и LTCN
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и LTCN
Ни EZBC, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and LTCN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -54.95% for LTCN. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
EZBC and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.50% for LTCN.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор