Сравнение EZBC с FGDL
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs 20.40% for FGDL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -6.86%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -6.86% | 64.15% | 29.87% |
Correlation
The correlation between EZBC and FGDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FGDL — Ранг доходности на риск
EZBC
FGDL
Сравнение EZBC c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.15 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FGDL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -26.48% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -26.48% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -25.58% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -4.12% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 9.51% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FGDL
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 9.10% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 24.65% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 27.99% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 19.39% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 19.39% | +30.75% |
Сравнение комиссий EZBC и FGDL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FGDL
Ни EZBC, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FGDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to FGDL (9.10%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs FGDL's -26.48%.
On 1-year performance, FGDL leads with 20.40% vs -45.24% for EZBC. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 20.40% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
EZBC and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FGDL is Gold. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор