PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с VWRP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EZA returned 9.50%/yr vs 10.88%/yr for VWRP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности EZA и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EZA торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 10.09%.

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%

VWRP.L

1 день
1.49%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.55%
1 год
26.47%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%-1.65%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.09%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between EZA and VWRP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.52

The correlation between EZA and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и VWRP.L

Секторы
EZA
VWRP.L

Сырьевые материалы

39.0%
3.8%

Финансовые услуги

33.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Промышленность

1.5%
11.0%

Здравоохранение

1.1%
8.0%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
VWRP.L
3.8%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
VWRP.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
VWRP.L
9.4%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
VWRP.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
VWRP.L
5.0%

Недвижимость

EZA
1.6%
VWRP.L
1.9%

Промышленность

EZA
1.5%
VWRP.L
11.0%

Здравоохранение

EZA
1.1%
VWRP.L
8.0%

Энергетика

EZA

-

VWRP.L
4.2%

Технологии

EZA

-

VWRP.L
29.0%

Коммунальные услуги

EZA

-

VWRP.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

EZA vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.08

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.04

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.77

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

11.75

-8.34

EZA vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и VWRP.L

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-33.23%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-9.07%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-16.33%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-26.82%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-2.16%

-15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-5.39%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

2.14%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VWRP.L

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.80%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

9.51%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

12.08%

+19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

15.09%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

16.95%

+14.48%

Сравнение комиссий EZA и VWRP.L

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VWRP.L

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZA and VWRP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while VWRP.L is Global Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор