Сравнение EZA с SGLN.L
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EZA и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EZA торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.43% соответственно.
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
SGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам EZA и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.28% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between EZA and SGLN.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.26 |
Over the past year, EZA and SGLN.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EZA
SGLN.L
Сравнение EZA c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.17 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и SGLN.L
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -56.74% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -22.81% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -22.81% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -22.81% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -22.81% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -20.70% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -33.01% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 7.51% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и SGLN.L
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.17% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 21.74% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 24.90% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 22.72% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 18.82% | +12.61% |
Сравнение комиссий EZA и SGLN.L
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и SGLN.L
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.34% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and SGLN.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLN.L is Gold. EZA tracks MSCI South Africa Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EZA и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор