Сравнение EYX.DE с COST
EYX.DE (Exor N.V.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EYX.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EYX.DE returned 11.89%/yr vs 22.16%/yr for COST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EYX.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EYX.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYX.DE показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции EYX.DE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.89% против 22.16% соответственно.
EYX.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- 25.19%
- 10 лет*
- 11.89%
COST
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- -8.58%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам EYX.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYX.DE Exor N.V. | -8.96% | -17.41% | -1.55% | 32.06% | 214.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.36% | -16.62% | 48.84% | 44.54% | -14.03% | 63.18% | 21.73% | 48.99% | 15.79% | 7.33% |
Correlation
The correlation between EYX.DE and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2008 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYX.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
EYX.DE
COST
Сравнение EYX.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EYX.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYX.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.46 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.98 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYX.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EYX.DE и COST
Максимальная просадка EYX.DE за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYX.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYX.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -38.85% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.33% | -18.64% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -29.57% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.80% | -29.57% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -29.57% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -18.19% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -8.13% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 11.31% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYX.DE и COST
Exor N.V. (EYX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что EYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYX.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.72% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 15.83% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 20.42% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 23.10% | +65.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.83% | 22.68% | +40.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYX.DE и COST
Дивидендная доходность EYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EYX.DE Exor N.V. | 0.75% | 0.67% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EYX.DE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EYX.DE and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EYX.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор