Сравнение EYLD с VEXC
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
EYLD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.58%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYLD и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.78% | 5.41% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EYLD and VEXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EYLD
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EYLD c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VEXC
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -12.42% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.52% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.37% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 20.12% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.12% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.12% | +1.66% |
Сравнение комиссий EYLD и VEXC
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VEXC
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.04% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and VEXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.46% for VEXC.
They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор