Сравнение EYLD с VEXC
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
EYLD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYLD и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.85% | 5.83% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EYLD and VEXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EYLD
VEXC
Сравнение EYLD c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.21 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VEXC
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -12.42% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.20% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -2.23% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.89% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.89% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.89% | +2.79% |
Сравнение комиссий EYLD и VEXC
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VEXC
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.89% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and VEXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор