Сравнение EYLD с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EYLD и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 5.83% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и VEXC
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EYLD vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EYLD
VEXC
Сравнение EYLD c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и VEXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VEXC
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VEXC
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -12.42% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.79% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -2.32% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.48% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.48% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.48% | +4.14% |