PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и EMOP

2026 (YTD)2025
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%14.41%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between EYLD and EMOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов EYLD и EMOP

Секторы
EYLD
EMOP

Финансовые услуги

20.9%
24.0%

Технологии

18.7%
30.3%

Промышленность

17.4%
8.1%

Энергетика

7.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.3%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Здравоохранение

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
7.0%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
EMOP
24.0%

Технологии

EYLD
18.7%
EMOP
30.3%

Промышленность

EYLD
17.4%
EMOP
8.1%

Энергетика

EYLD
7.3%
EMOP
2.6%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
EMOP
7.8%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
EMOP
1.4%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
EMOP
12.3%

Недвижимость

EYLD
2.3%
EMOP
2.3%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
EMOP
1.6%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EYLD vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.93

-2.38

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EMOP

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-12.88%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.72%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-1.90%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.85%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.85%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.85%

+1.83%

Сравнение комиссий EYLD и EMOP

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EMOP

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and EMOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Cambria and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор