PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с EMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).

EYLD и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и EMOP

2026 (YTD)2025
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		9.05%14.41%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		9.93%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

EMOP

1 день
2.13%
1 месяц
-5.57%
С начала года
9.93%
6 месяцев
14.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с EDIVEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с BUFCEMOP с EMXFEMOP с FMEMOP с EMDVEMOP с EMQQEMOP с RNEMEMOP с EDIV

Сравнение комиссий EYLD и EMOP

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

EYLD vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDEMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.06

-1.56

Корреляция

Корреляция между EYLD и EMOP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EMOP

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EMOP в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EMOP

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EYLDEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-12.88%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.79%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-1.92%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EMOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYLDEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.23%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.23%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

18.23%

+3.39%