PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EYLD returned 37.65% vs 47.69% for EMOP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

EYLD

1 день
-3.97%
1 месяц
1.24%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.27%
1 год
37.65%
3 года*
24.14%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и EMOP

2026 (YTD)2025
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.89%14.09%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between EYLD and EMOP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between EYLD and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и EMOP

Секторы
EYLD
EMOP

Финансовые услуги

21.6%
24.0%

Технологии

21.5%
30.3%

Промышленность

16.7%
8.1%

Энергетика

6.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
12.3%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Здравоохранение

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
7.0%

Финансовые услуги

EYLD
21.6%
EMOP
24.0%

Технологии

EYLD
21.5%
EMOP
30.3%

Промышленность

EYLD
16.7%
EMOP
8.1%

Энергетика

EYLD
6.6%
EMOP
2.6%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.0%
EMOP
7.8%

Коммунальные услуги

EYLD
4.5%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.1%
EMOP
1.4%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.6%
EMOP
12.3%

Недвижимость

EYLD
2.0%
EMOP
2.3%

Здравоохранение

EYLD
1.9%
EMOP
1.6%

Сырьевые материалы

EYLD
1.2%
EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EYLD vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.81

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.72

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

13.88

-0.97

EYLD vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EMOP

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-12.88%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.88%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.78%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-2.00%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EMOP

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 9.70%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

10.76%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

19.59%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.65%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.57%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.57%

+0.21%

Сравнение комиссий EYLD и EMOP

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EMOP

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.03%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and EMOP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to EYLD (9.70%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 37.65% for EYLD. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: Cambria and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор