PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX8.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX8.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

DBX8.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX8.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX8.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		33.22%77.39%-18.45%15.93%-17.49%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		15.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, DBX8.DE показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у FLXT.DE с доходностью 15.53%.

DBX8.DE

1 день
9.53%
1 месяц
-11.06%
С начала года
33.22%
6 месяцев
64.28%
1 год
126.93%
3 года*
28.12%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.73%

FLXT.DE

1 день
3.86%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.53%
6 месяцев
22.96%
1 год
56.38%
3 года*
26.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с VGEK.DEDBX8.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий DBX8.DE и FLXT.DE

DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

DBX8.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX8.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX8.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.08

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.66

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.08

3.81

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.35

16.39

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX8.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX8.DE на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX8.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX8.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.70

-0.48

Корреляция

Корреляция между DBX8.DE и FLXT.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX8.DE и FLXT.DE

Ни DBX8.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX8.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX8.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-31.16%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-19.48%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-5.54%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-8.48%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

3.39%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX8.DE и FLXT.DE

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что DBX8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX8.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

7.91%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

16.57%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

27.07%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

21.28%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.28%

+3.76%