PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX1.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX1.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EXX1.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX1.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX1.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-5.16%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXX1.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX1.DE имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции VOO немного отстают с 13.88%.

EXX1.DE

1 день
4.54%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
38.02%
3 года*
42.06%
5 лет*
29.42%
10 лет*
14.10%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EXX1.DE и VOO

EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EXX1.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX1.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX1.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.46

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.77

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.70

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

2.97

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX1.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX1.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX1.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX1.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.46

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.84

-0.75

Корреляция

Корреляция между EXX1.DE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX1.DE и VOO

Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.00%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EXX1.DE и VOO

Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX1.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-33.99%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.98%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-24.52%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-33.99%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-5.55%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.99%

-3.72%

-46.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.55%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX1.DE и VOO

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX1.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

4.29%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

9.82%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

20.47%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.71%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

18.57%

+9.88%