Сравнение EXX1.DE с GSIB
EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. EXX1.DE is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EXX1.DE returned 39.11% vs 41.50% for GSIB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и GSIB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как GSIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 12.19%.
EXX1.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 14.90%
GSIB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5.47% | 90.63% | 30.20% | 0.35% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 12.19% | 42.49% | 41.63% | 1.06% |
Correlation
The correlation between EXX1.DE and GSIB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between EXX1.DE and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. GSIB — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
GSIB
Сравнение EXX1.DE c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX1.DE | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.69 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.55 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.18 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и GSIB
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GSIB в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -19.20% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.28% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.67% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -2.07% | -47.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.07% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и GSIB
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.31% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 12.77% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 16.26% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 18.46% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 18.46% | +9.88% |
Сравнение комиссий EXX1.DE и GSIB
EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и GSIB
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности GSIB в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.73% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX1.DE and GSIB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.
They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор