Сравнение EXX1.DE с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
EXX1.DE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | -5.16% | 90.63% | 30.20% | 0.35% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 0.06% | 42.49% | 41.63% | 1.06% |
Разные валюты инструментов
EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как GSIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 0.06%.
EXX1.DE
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 14.10%
GSIB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXX1.DE и GSIB
EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. GSIB — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
GSIB
Сравнение EXX1.DE c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX1.DE | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.95 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.38 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.98 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между EXX1.DE и GSIB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и GSIB
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 4.00% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и GSIB
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GSIB в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -17.71% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.59% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -8.30% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -2.07% | -47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.28% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и GSIB
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.58% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 12.39% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 21.84% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 18.60% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 18.60% | +9.85% |