Сравнение EXW3.DE с AMES.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.73%/yr vs 12.09%/yr for AMES.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXW3.DE показывает доходность 13.53%, а AMES.DE немного ниже – 13.44%. За последние 10 лет акции EXW3.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.09% соответственно.
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
AMES.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 26.04% | -6.57% | 28.26% | -10.63% | 9.15% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 13.44% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and AMES.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between EXW3.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
AMES.DE
Сравнение EXW3.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXW3.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.18 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 14.76 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и AMES.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -40.98% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.95% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -12.58% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.77% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -40.98% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.71% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -10.05% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.83% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.03% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.37% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.51% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.93% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.33% | -3.27% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и AMES.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and AMES.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор