Сравнение EXW1.DE с WTEE.DE
EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50 while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW1.DE returned 11.50%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW1.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW1.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EXW1.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW1.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7.31% | 22.07% | 11.03% | 22.41% | -8.72% | 23.47% | 8.82% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EXW1.DE and WTEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between EXW1.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW1.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EXW1.DE
WTEE.DE
Сравнение EXW1.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW1.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.80 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 14.72 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.35 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -16.45% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -6.78% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -14.12% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -16.45% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.96% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -2.65% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.75% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и WTEE.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.73% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.73% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 10.94% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.50% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.99% | +3.21% |
Сравнение комиссий EXW1.DE и WTEE.DE
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXW1.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор