Сравнение EXV9.DE с ZPDS.DE
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXV9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure while ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV9.DE returned 2.26%/yr vs 6.84%/yr for ZPDS.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXV9.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и ZPDS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям ZPDS.DE по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.84% соответственно.
EXV9.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.26%
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и ZPDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -1.78% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and ZPDS.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between EXV9.DE and ZPDS.DE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
ZPDS.DE
Сравнение EXV9.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | ZPDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 0.10 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и ZPDS.DE
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и ZPDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -23.29% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.74% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -15.44% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -16.54% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | -23.29% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.67% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.14% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.27% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и ZPDS.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеют волатильность 6.30% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 11.46% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 14.02% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 13.37% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 13.98% | +11.12% |
Сравнение комиссий EXV9.DE и ZPDS.DE
EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV9.DE и ZPDS.DE
Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 3.82% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and ZPDS.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV9.DE.
EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXV9.DE and 0.15% for ZPDS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и ZPDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор