Сравнение EXV9.DE с XZEC.DE
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXV9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV9.DE returned 4.56%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV9.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
EXV9.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.26%
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -1.78% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | -8.58% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and XZEC.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between EXV9.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
XZEC.DE
Сравнение EXV9.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.63 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -30.22% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -11.27% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -23.79% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.58% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -10.22% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.19% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и XZEC.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.04% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 11.07% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 15.07% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.02% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.02% | +5.08% |
Сравнение комиссий EXV9.DE и XZEC.DE
EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV9.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 3.82% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV9.DE.
EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV9.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор